歐式期權價內篇
上次分析了深入價內而即將到期的歐式指數期權，今次分析還有一段時間才到期的價內期權值。
價內期權合理值這個問題，連很多自稱期權專家、高手都未必能正確的回答，而且期指不停跳動，要在電光火石之間心算答案，繼而掛單、改單、成交。
多年來這問題我已答過不下於200次，但仍然困擾著不少期權投資者，其實有幾個很簡單的步驟，只要心算已經可以10秒內計算到ITM的合理價值。
這次同樣以5個簡單步驟指引：
《計、分、排、改、成》
今日寫的同樣是歐式期權，但與上星期的深入價內期權，在計算上可有很大的分別，須把時間值計算在內。
Step 1，計：計算
例如持有指數7月期權Long call 24400，而7月期貨在24850時，（留意要計算的是7月期貨，不是6月，也不是恆生指數現貨），這屬於中幅度ITM.......
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